Economía Financiera Cuantitativa:Reservas, Obligaciones y Mercado de divisas

Economía Financiera Cuantitativa:Reservas, Obligaciones y Mercado de divisas

Autor:el Dirk NitzschAuthor:Dirk Nitzsch

Esta nueva edición de la Economía Financiera Cuantitativa enormemente acertada ha sido revisada y actualizada para reflejar los avances teóricos y econométricos/empíricos más recientes en los mercados financieros.Esto proporciona una introducción a modelos del comportamiento económico en mercados financieros, concentrándose en el análisis de serie de tiempo discreto.El hincapié es hecho en la teoría, probando y explicando cuestiones 'verdaderas y mundiales'.

La nueva edición incluirá:

• cartas Actualizadas y estudios de casos.

• Nuevos estudiantes de permiso de sitio Web de compañero para poner teoría en práctica y probar su conocimiento por preguntas y respuestas.

• Capítulos sobre simulación de Monte Carlo, mejorar y microestructura de mercado.

Índice de materias:

1	Conceptos básicos en finanzas	1
2	Estadística básica en finanzas	35
3	Hipótesis de mercados eficiente	53
4	¿Son previsibles las vueltas de reserva?	73
5	Teoría de carpeta de desacuerdo medio y el CAPM	115
6	Variedad de carpeta internacional	141
7	Medidas de interpretación, CAPM y APROPIADO	169
8	Pruebas empíricas:CAPM y APROPIADO	189
9	Aplicaciones de modelos de factor lineales	205
10	Modelos de valoración y vueltas de activo	245
11	Volatilidad de precios de reserva	255
12	Precios de reserva:el acercamiento de VAR	273
13	Modelo de SDF y el C-CAPM	303
14	C-CAPM:pruebas y extensiones	323
15	Asignación de activo intertemporal:teoría	355
16	Asignación de activo intertemporal:empirics	375
17	Burbujas racionales y aprendizaje	397
18	Finanzas behaviorísticas y anomalías	423
19	Modelos behaviorísticos	451
20	Teorías del término estructura	489
21	EH - de teoría a pruebas	501
22	Pruebas empíricas en el término estructura	515
23	SDF y affine llaman modelos de estructura	537
24	La bolsa de divisas	549
25	Probando CIP, UIP y FRU	567
26	El modelado del FX arriesga el premio	591
27	Tipo de cambio y fundamentals	607
28	Riesgo de mercado	627
29	Volatilidad y microestructura de mercado	653

Traducción de:

Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange

Author: Dirk Nitzsch

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Teoría Animosa

Autor:Drew FudenbergAuthor:Drew Fudenberg

Este texto avanzado introduce los principios de la teoría animosa no cooperativa - incluso juegos de forma estratégicos, el equilibrio de Nash, perfección subanimosa, repitió juegos, y juegos de la información incompleta - en un estilo directo y sencillo que informará a estudiantes sobre el amplio espectro del campo destacando y explicando lo que ellos tienen que saber a cualquier punto dado.El material analítico es acompañado por muchas aplicaciones, ejemplos, y ejercicios.

La teoría de juegos no cooperativos estudia el comportamiento de agentes en cualquier situación donde la opción óptima de cada agente puede depender de un pronóstico de las opciones de los opositores."La no cooperativa" se refiere a opciones que están basadas en el interés propio percibido del participante.Aunque la teoría animosa haya sido aplicada a muchos campos, Fudenberg y Tirole se concentran en las clases de la teoría animosa que han sido las más útiles en el estudio de problemas económicos.Ellos también incluyen algunas aplicaciones en ciencias políticas.Los catorce capítulos son agrupados en partes que cubren juegos estáticos de la información completa, juegos dinámicos de la información completa, juegos estáticos de la información incompleta, juegos dinámicos de la información incompleta, y temas avanzados.

Drew Fudenberg y Jean Tirole son Profesores de la Economía en MIT.Drew Fudenberg and Jean Tirole are Professors of Economics at MIT.

Índice de materias:

(EJERCICIOS y Referencias cierran cada capítulo)
Juegos Estáticos de Información Completa
1 Juegos en Forma Estratégica y Equilibrio Nash
1.1 Introducción a Juegos n Forma Estratégica e Iterado Estricto
Dominio
1.2 Equilibrio de Nash
1.3 EXISTENCIA y Propiedades de Equilibrio Nash
2 Dominio Estricto Iterado, Rationalizability, y Correlacionado
Equilibrio
2.1 Dominio Estricto iterado y Rationalizability
2.2 Equilibrio correlacionado
2.3 Rationalizability y Equilibrio Correlacionado Subjetivo
Juegos Dinámicos de Información Completa
3 Juegos EXtensiveForm
3.1 Introducción
3.2 Compromiso y Perfección en Juegos Graduales con Observado
Acciones
3.3 La Forma EXTENSA
3.4 Estrategias y Equilibrio en Juegos EXtensiveForm
3.5 Inducción Atrasada y Perfección Subanimosa
3.6 Críticas de Inducción Atrasada y Perfección Subanimosa
4 Aplicaciones de Juegos Graduales con Acciones Observadas
4.1 Introducción
4.2 Los Principios de Optimality y Perfección Subanimosa
4.3 Una Primera Mirada a Juegos Repetidos
4.4.El RubinsteinStahl Modelo Negociador
4.5 Juegos de Cronometraje simples
4.6 Dominio Condicional iterado y Rubinstein que Negocia
Juego
4.7 OpenLoop y Equilibrio ClosedLoop
4.8 FiniteHorizon y Equilibrio InfiniteHorizon
5 Juegos Repetidos
5.1 Juegos repetidos con Acciones Observables
5.2 Juegos Repetidos Finitos
5.3 Juegos repetidos con Opositores Variados
5.4 Perfección de Pareto y RenegotiationProofness en Juegos Repetidos
5.5 Juegos repetidos con Información Pública Imperfecta
5.6 El Teorema de Gente con Información Pública Imperfecta
5.7 Cambio de la Estructura de Información con el Período de tiempo
Juegos Estáticos de IncompleteInformation
6 Juegos Bayseian y Equilibrio Bayseian
6.1 Información Incompleta
6.2 EJEMPLO 6.1:Suministro de un Bien Público bajo Incompleto
Información
6.3 Las Nociones de Tipo y Estrategia
6.4 Equilibrio de Bayesian
6.5 EJEMPLOS adicionales de Equilibrio Bayesian
6.6 Eliminación de Estrategias Estrictamente Dominadas
6.7 Using Bayesian Equilibria para Justificar Equilibrio Variado
6.8 El Acercamiento Distribucional
7 Juegos Bayesian y Diseño de Mecanismo
7.1 EJEMPLOS de Diseño de Mecanismo
7.2 Diseño de mecanismo y el Principio de Revelación
7.3 Diseño de revelación con un Agente Solo
7.4 Mecanismos con Varios Agentes:Asignaciones Factibles, Presupuesto
Equilibrio, y Eficacia
7.5 Diseño de mecanismo con Varios Agentes:Optimización
7.6 Temas Adicionales en Diseño de Mecanismo
Apéndice
Juegos Dinámicos de Información Incompleta
8 Refinamientos de Equilibrio:Equilibrio Bayesian Perfecto,
Equilibrio Secuencial, y Perfección TremblingHand
8.1 Introducción
8.2 Equilibrio Bayesian Perfecto en Juegos Graduales de los Incompletos
Información
8.3 Refinamientos de EXtensiveForm
8.4 Refinamientos de Strategicform
Apéndice
9 Efectos de Reputación
9.1 Introducción
9.2 Juegos con Jugador Duradero Solo
9.3 Juegos con muchos Jugadores Duraderos
9.4 Un Jugador "Grande" Solo Contra Muchos Simultáneos Duradero
Opositores
10 Negociación Secuencial bajo Información Incompleta
10.1Introducción
10.2Discriminación de Precios intertemporal:el Modelo SingleSale
10.3Discriminación de Precios intertemporal:el Alquiler o RepeatedSale
Modelo
10.4Ofertas de precios por un Comprador Informado
Temas Avanzados
Más 11 Refinamientos de Equilibrio:Estabilidad, Expida la Inducción,
y Dominio Débil Iterado
11.1Estabilidad estratégica
11.2Cursos señalados
11.3Expida Inducción, Dominio Débil Iterado, "y Dinero Ardiente"
11.4Predicciones Robustas bajo Incertidumbre de Rentabilidad
12 Temas Avanzados en Juegos StrategicForm
12.1Propiedades genéricas de Equilibrio Nash
12.2EXISTENCIA de Equilibrio Nash en Juegos con Acción Continua
Espacios y Rentabilidades Discontinuas
12.3Juegos supermodulares
13 Estrategias PayoffRelevant y Equilibrio de Markov
13.1Equilibrio de Markov en Casos Específicos de Juegos
13.2Markov Equilibrio Perfecto en Juegos generales:Definiciones y
Propiedades
13.3Juegos Diferenciales
13.4Juegos de CapitalAccumulation
14 Juegos de Conocimiento común
14.1Introducción
14.2Conocimiento y Conocimiento común
14.3Conocimiento común y Equilibrio
14.4Conocimiento común, Casi Conocimiento común, y la Sensibilidad de
el Equilibrio a la Estructura de Información
Índice

Traducción de:

Game Theory

Author: Drew Fudenberg